Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит»




НазваниеРабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит»
Дата конвертации06.08.2013
Размер141.84 Kb.
ТипРабочая программа
ФИЛИАЛ НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» В Г. БРЯНСКЕ

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И АНАЛИЗА

Ванько Т.Д.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине «Банковский менеджмент»

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит»

Настоящая рабочая программа рассмотрена и утверждена

на заседании кафедры Ф и А НОУ ВПО МПСИ в г.Брянске.

Протокол № 1 от 26 августа 2011 г.

Брянск 2011

Ванько Т.Д. Банковский менеджмент: Рабочая программа, вопросы к зачету для студентов, специальность 080105.65 «Финансы и кредит». - Брянск: МПСИ, 2011.

Печатается по решению учебно-методического совета Брянского филиала Московского психолого-социального института (протокол № ___от «____»_________20____г.)

Составил: Ванько Т.Д.

Предназначена студентам вузов.
Рецензенты:

Ванько Т.Д., 2011.

ãБрянский филиал МПСИ, 2011.
Пояснительная записка

Целью курса «Банковский менеджмент» является теоретическая и практическая подготовка студентов в области управления и организации банковской деятельности.

В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи:

- изучить содержание основных понятий курса;

- приобрести знания для использования их в практике экономической работы в коммерческом банке;

- приобрести навыки для организации процессов управления активами и пассивами, капиталом и ликвидностью коммерческого банка;

- научиться правильно оценивать банковские риски и на основе этого принимать правильные управленческие решения.
Содержание дисциплины и распределение нагрузки по видам учебных занятий

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных, семинарско-практических занятий и самостоятельную работу студентов.
Тематический план

№ п/п

Темы занятий

Количество часов (заочное ускорен.)

л

пр.

с

1.

Сущность и содержание банковского менеджмента

2

-

8

2.

Управление организационной структурой банка

-

-

10

3.

Управление персоналом банка

-

-

12

4.

Оценка деятельности коммерческого банка

-

4

6

5.

Управление ликвидностью банка

-

-

8

6.

Управление доходностью банка

-

-

12

7.

Управление капиталом банка

-

-

10

8.

Управление активами и пассивами

-

-

6

9.

Управление рисками

-

-

8

10.

Управление банком в процессе финансового оздоровления

-

-

8

11.

Внутренний контроль в банке и его организация

-

-

8




Итого

2

4

96




Общее количество часов

102

л – лекции

пр. – практические занятия

с – самостоятельная работа

Методы проверки знаний студентов – зачет.
Содержание учебной дисциплины

Тема 1: Сущность и содержание банковского менеджмента

Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции внутрибанковского управления. Разработка и выбор основных целей и задач банковского менеджмента. Методические основы организации банковского менеджмента. Подготовка и принятие решений в системе банковского менеджмента. Специфика банковского менеджмента. Структура банковского менеджмента: финансовый менеджмент, менеджмент персонала. Направления банковского менеджмента: планирование, анализ, регулирование, контроль.
Тема 2: Управление организационной структурой банка

Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его управления. Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды организационных структур. Филиальная сеть и децентрализация операций. Подразделения и службы коммерческого банка: Совет банка, Правление (Совет директоров), блок общих вопросов, коммерческий блок, финансовый блок, блок автоматизации, административный блок. Модели организационный структур коммерческого банка: линейные модели – функциональная, дивизионная и др.; матричные модели – двухмерная, трехмерная, многомерная. Причины и факторы изменения организационной структуры коммерческого банка: внешние, внутренние.
Тема 3: Управление персоналом коммерческого банка

Особенности содержания и организации труда персонала коммерческого банка. Методы управления персоналом банка: экономические, социально-психологические, организационные, правовые. Планирование потребности в персонале банка. Мотивация труда персонала банка. Формы мотивации персонала банка: материальная, нематериальная.
Тема 4: Оценка деятельности коммерческого банка

Цели, задачи и принципы анализа деятельности банка. Виды анализа банка. Направления аналитической работы в банке. Анализ баланса банка. Анализ активных операций. Анализ пассивов. Анализ внешней среды. Анализ потенциального рынка. Анализ клиентской базы. Анализ трудовых ресурсов. Анализ конкуренции.

Пользователи результатов оценки финансового состояния коммерческого банка. Финансовая устойчивость коммерческого банка. Информационная база для анализа экономического состояния коммерческого банка. Методы анализа финансового состояния коммерческого банка. Модель капитального уравнения баланса.

Оценка деятельности коммерческого банка Банком России. Необходимость и содержание оценки деятельности банка. Система оценки финансового состояния банка. Обязательные нормативы Банка России.

Тема 5: Управление ликвидностью банка

Понятие ликвидности и платежеспособности. Обязательные экономические нормативы ликвидности банка, установленные ЦБ РФ Инструкцией № 110 – И от 16 января 2004 г. «Об обязательных нормативах банков»: норматив мгновенной ликвидности, норматив текущей ликвидности, норматив долгосрочной ликвидности. Управление ликвидностью коммерческого банка: на уровне Банка России, на уровне коммерческого банка. Цели управления ликвидностью. Система управления ликвидностью банка. Организация управления ликвидностью в банке. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов: обязательные и дополнительные нормативы. Способы регулирования ликвидностью: инструменты устранения дефицита ликвидных средств, инструменты устранения излишка ликвидных средств.
Тема 6: Управление доходностью банка

Понятие прибыли и цель управления прибылью банка. Элементы системы управления прибылью банка. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка. Структурный анализ доходов, его цель. Классификация доходов коммерческого банка: процентные доходы, комиссионные доходы и прочие. Структурный анализ расходов банка. Классификация расходов: процентные, комиссионные, прочие расходы. Операционные расходы. Структурный анализ финансового результата банка. Методы регулирования прибыли. Управление стоимостью капитала.
Тема 7: Управление капиталом банка

Структура банковского капитала. Основной и дополнительный капитал. Оценка и анализ достаточности капитала. Стратегии капиталообразования в коммерческом банке. Причины регулирования банковского капитала. Методы оценки капитала. Варианты расчета показателя достаточности капитала: капитал, как балансовый показатель; капитал, как инструмент регулирования деятельности банка; капитал, как рыночный показатель. Подходы к оценки достаточности капитала: на основании Инструкции Банка России, на основе Базельского соглашения. Два уровня капитала: капитал I уровня (основной, базовый), капитал II уровня (дополнительный). Управление собственным капиталом: прогнозирование его величины, определение дополнительной потребности в собственном капитале. Оптимизация структуры капитала.
Тема 8: Управление активами и пассивами

Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами (УАП). Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее анализ. Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП. Управление привлеченными ресурсами: планирование пассивных операций, анализ ресурсной базы банка, организация и регулирование деятельности по привлечению ресурсов, контроль пассивных операций.

Методы управления активами: метод общего фонда средств; метод распределения активов; метод научного управления активами (экономико-математический). «Золотые банковские правила». Показатели эффективности УАП.
Тема 9: Управление рисками

Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских рисков. Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности. Внешние и внутренние банковские риски. Методы управления и контроля банковских рисков. Служба внутреннего контроля в коммерческом банке. Концепция развития риск менеджмента в коммерческом банке. Модели оценки банковских рисков. Методика, основанная на концепции рисковой стоимости (VaR), модели оценки рисков, основанные на методике VaR (CreditMetrics, CreditRisk+).

Основные способы снижения банковских рисков: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование, оценка кредитоспособности заемщика.
Тема 10: Управление банком в процессе финансового оздоровления

Основные направления восстановления финансового положения банка. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства). Нормативные документы Банка России. Реорганизация в форме слияния или присоединения. Мероприятия по выведению банка из кризиса. Причины финансовых затруднений банка. Управление банком в процессе финансового оздоровления: рекапитализация банка, реструктуризация активов и обязательств, реорганизация системы управления.

Цели и принципы программы реструктуризации. Этапы разработки программы реструктуризации. Реализация программы реструктуризации.
Тема 11: Внутренний контроль в банке и его организация

Внутренний контроль, как инструмент банковского менеджмента. Цели и задачи внутреннего контроля банка. Служба внутреннего контроля в банках. Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности. Организация внутреннего контроля за деятельностью банков на финансовых рынках. Контроль Банка России за состоянием внутреннего контроля в банках. Анализ и оценка постановки внутреннего контроля аудиторскими фирмами.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

  1. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. От 29.07.2004).

  2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 29.07.2004)

  3. Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра эконом. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 с.

  4. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов / под ред. Е.Ф.Жукова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 303 с.

  5. Банковские риски: учеб. пособие / [Красавина Л.Н.и др.]; под ред. Лаврушина О.И., Валенцевой Н.И. – М.: КноРус, 2008.

  6. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2008.



Дополнительная литература:

  1. Положение ЦБ РФ 29.03.2004 №255-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».

  2. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных нормативах банков» (ред. от 13.08.2004).

  3. Банковское дело/ Учебник под ред. Белоглазовой Г.Г., Кроливецкой Л.П.- СПб: Изд-во Питер, 2009.

  4. Банки и небанковские кредитные организации и их операции /Под ред. Е.Ф. Жукова/ М.: Вузовский учебник ВЗФЭИ, 2005.- 491 с.

  5. Жарковская Е.П. Банковское дело, М.: Омега.- Л., 2008.-476 с.

  6. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков.

  7. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: пер. с англ. - М.: Весь Мир, 2008.

  8. Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские операции: Учебник. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2005.-368 с.

  9. Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке: пер. с англ. – М.: Gatallaxy, 2008.


Литература, выделенная жирным шрифтом, имеется в библиотеке БФ МПСИ.
Требования к уровню усвоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- структуру и способы организации менеджмента в коммерческом банке;

- пассивные и активные операции банков и управление ими;

- организацию внутреннего контроля в банке;

- виды банковских рисков и способы управления ими.

Уметь:

- анализировать и оценивать структуру баланса банка;

- анализировать доходы, расходы и прибыль;

- применять методы и способы оценки и управления банковскими рисками.

Иметь представление:

- организационной структуре банка и ее изменении;

- мотивации персонала банка.
Примерные темы рефератов:

  1. Современное состояние российской банковской системы.

  2. Проблемы управления коммерческими банками в условиях кризиса.

  3. Статистические модели управления банковскими рисками.

  4. Риск-менеджмент в коммерческом банке.

  5. Организация службы внутреннего контроля в коммерческом банке.

  6. Антикризисное управление в коммерческом банке.

  7. Управление кредитным портфелем в коммерческом банке.

  8. Системный риск в банковской деятельности.

  9. Управление банковским капиталом.

  10. Определение рейтинговой оценки деятельности коммерческих банков.

  11. Методика проведения стресс-тестирования банка.



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Банковский менеджмент»

  1. Понятие, цели и задачи банковского менеджмента.

  2. Структура банковского менеджмента.

  3. Основные направления банковского менеджмента.

  4. Понятие и значение организационной структуры управления банком.

  5. Подразделения и службы коммерческого банка (КБ).

  6. Модели организационной структуры банка.

  7. Причины и факторы изменения организационной структуры.

  8. Методы управления персоналом в банке.

  9. Особенности содержания и организации труда персонала банка.

  10. Планирование потребности в персонале банка.

  11. Мотивация труда персонала банка.

  12. Цели, задачи и принципы анализа деятельности КБ.

  13. Виды анализа деятельности КБ.

  14. Направления аналитической работы в КБ.

  15. Анализ баланса банка.

  16. Необходимость и содержание оценки деятельности КБ Банком России.

  17. Система оценки финансового состояния КБ Банком России.

  18. Обязательные нормативы Банка России.

  19. Понятие ликвидности и платежеспособности банка.

  20. Управление ликвидностью КБ.

  21. Организация управления ликвидностью в КБ.

  22. Централизованные методы управления ликвидностью с помощью экономических нормативов.

  23. Способы регулирования ликвидности.

  24. Система управления прибылью банка.

  25. Структурный анализ доходов банка.

  26. Структурный анализ расходов банка.

  27. Структурный анализ финансового результата банка.

  28. Управление стоимостью капитала.

  29. Структура и функции собственного капитала банка.

  30. Методы оценки капитала банка.

  31. Подходы к оценке достаточности капитала банка.

  32. Управление собственным капиталом банка.

  33. Управление привлеченными ресурсами банка.

  34. Управление активами банка. «Золотые банковские правила».

  35. Понятие банковского риска.

  36. Классификация банковских рисков.

  37. Система управления рисками (риск-менеджмент).

  38. Управление кредитной организацией в процессе финансового оздоровления.

  39. Банкротство кредитной организации: признаки, правовой механизм.

  40. Содержание и принципы управления безопасностью КБ.

Похожие:

Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая учебная программа по дисциплине Банковский менеджмент и маркетинг Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65 «Финансы и кредит»
Банковский менеджмент и маркетинг. Рабочая программа. Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65 «Финансы и кредит» специализация...
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая программа по дисциплине Бюджетный учет и отчетность, 080105 "Финансы и кредит", специализации "Государственные и муниципальные финансы"
Государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 080105 “Финансы и кредит”
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая учебная программа по дисциплине Финансовый менеджмент Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65 «Финансы и кредит»
Финансовый менеджмент. Рабочая учебная программа. Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65 «Финансы и кредит» – М.:...
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая программа по дисциплине бухгалтерский учет для специальности 080105 Финансы и кредит
Рабочая программа составлена в соответствии с гос впо по специальности 080105 –Финансы и кредит, утвержденным 17. 03. 2000г, № гос...
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая программа по дисциплине: «Современные проблемы экономики» Для специальности 080105 Финансы и кредит
Рабочая программа составлена на основании учебного плана для специальности 080105 – Финансы и кредит, утвержденного 17. 06. 2008...
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая программа по дисциплине «Финансовое и налоговое право» для специальности 080105. 65 «Финансы и кредит» для заочного отделения
Севрюкова С. В. Финансовое и налоговое право: Рабочая программа, вопросы к экзамену для студентов заочного отделения экономического...
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconПрограмма дисциплины Банковский менеджмент для направления 080300. 68 Финансы и кредит подготовки магистра
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 «Финансы...
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая программа по специальности 080105. 65 Финансы и кредит (заочное)
Рабочая программа по дисциплине «Финансовый менеджмент» рассмотрена и утверждена на методической комиссии учетно-финансового факультета...
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая программа по специальности 080105. 65 Финансы и кредит (сфо)
Рабочая программа по дисциплине «Финансовый менеджмент» рассмотрена и утверждена на методической комиссии учетно-финансового факультета...
Рабочая программа по дисциплине «Банковский менеджмент» Специальность 080105. 65 «Финансы и кредит» iconМетодические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине теория инвестиций для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65 «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент»
Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65 «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент»
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница