Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения




НазваниеМетодические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения
Дата конвертации28.03.2013
Размер124.96 Kb.
ТипМетодические указания
2012-2013 учебный год

Группы: Экономика,

Экономическая теория,

Менеджмент,

Финансы и кредит
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и ЭММ», «Эконометрика и прогнозирование»
для студентов дневной формы обучения
Определитесь с выбором темы и подберите многомерную совокупность данных. Статистические данные должны быть индивидуальными у каждого студента. Требования к статистическим данным непосредственно представлены в Приложении 1, темы представлены в Приложении 2, ключевые даты и прочие аспекты –– в Приложении 3.

Выполните эконометрическое моделирование в соответствии с выбранной темой на основании отобранных статистических данных. Результаты моделирования представьте в виде работы, которая должна иметь следующую структуру:

1. Раздел «Введение», в котором описаны основные положения и вопросы, касающиеся исследуемой вами проблемы, цель работы и вытекающие из нее задачи, рассматриваемая совокупность данных. В раздел можно включить методические основания вашего исследования согласно выбранной теме. Объем раздела 1-2 страницы.

2. Раздел «Теоретическое и статистическое обоснование модели», в котором представлены теоретическое и экономическое обоснование модели зависимости данных, которая предполагается для построения. Обоснуйте ваш выбор экономических показателей, используя известные теоретические зависимости из экономической теории. В случае если выбранная вами зависимость носит атеоретичный характер, приведите разумные доводы в пользу ее существования.

Сформулированные теоретические предположения о модели необходимо подтвердить результатами предварительного анализа статистических данных, что подразумевает в том числе анализ стохастических свойств временных рядов или однородности пространственной выборки, элементы корреляционного анализа и т.п.

Содержание раздела не должно содержать только лишь компиляцию теоретического материала из учебных пособий, интернет-источников и опубликованных статей в газетах и журналах, на что указывает необходимость обоснования, авторство которого принадлежит автору курсового проекта. Объем раздела до 3 страниц.

3. Раздел «Построение и анализ эконометрической модели», в котором должны быть представлены результаты построения и анализа одной или нескольких регрессионных моделей, количество которых зависит от того, раскрыта ли тема курсового проекта.

Минимальное требование к регрессионной модели состоит в том, что модели должны содержать не менее двух количественных экзогенные переменные. При включении в модели фиктивных (качественных) переменных, такое действие должно быть вами обосновано (графическим анализом исходных рядов показателей или случайных отклонений моделей, второе предпочтительнее; а также, по возможности, анализом связанных с ним событий).

Процесс построения различных регрессионных моделей может представлять собой этапы совершенствования каждой предшествующей зависимости и поиск наиболее адекватной (оптимальной) модели. Однако, вы можете строить модели, руководствуясь своими собственными соображениями, не упустив из вида экономическую обоснованность выбранных наборов эндогенной и экзогенных переменных.

Сделайте выводы по результатам оценивания параметров ваших моделей: проведите исследование построенных вами моделей на статистическую адекватность и выполнение предпосылок МНК, акцентируясь на тех тестах, которые относятся к выбранной теме курсового проекта. Дайте в каждом случае подробное описание результатов тестов, выводов, которые можно сделать как для каждой отдельно взятой модели, так и для сравнения моделей. Для моделей, представляющих собой результат корректировки ошибок спецификации или нарушения предпосылок МНК, необходимо сделать выводы о результативности проведенной коррекции. При определении схемы вашего исследования, т.е. последовательности выполнения поставленных задач, руководствуйтесь заданиями к семинарским занятиям.

Проведите экономическую интерпретацию построенных вами моделей. Общий объем раздела до 10 страниц.

4. Раздел «Заключение», в котором собраны воедино все важнейшие выводы и результаты. В разделе необходимо отразить, что вам удалось получить в результате проведенного исследования. В чем ценность полученных вами результатов? О чем свидетельствует проведенный вами анализ с точки зрения исследования интересующей вас ситуации? В какой мере вам удалось ответить на поставленные вопросы? Объем раздела 2 страницы.

5. Раздел «Список использованных источников» должен содержать ссылки на сведения и данные, полученные из внешних источников. При оформлении списка использованных источников, а желательно и всего курсового проекта, руководствуйтесь http://vak.org.by/index.php?go=Files&in=view&id=23 .

6. Раздел «Приложения» должен содержать статистические данные, подробные результаты тестов, проведенных для анализа качества модели, а так же весь вспомогательный материал, который на ваш взгляд является достаточно важным, чтобы присутствовать в работе.

Приложение 1

В качестве данных могут использоваться статистические данные, представленные в статистических сборниках и бюллетенях, как в бумажном, так и в электронном виде, например:

- Бюллетень банковской статистики Национального Банка Республики Беларусь НБРБ

- Статистические сборники Министерства статистики и анализа Республики Беларусь МинСтат

- Базы данных Института Приватизации и Менеджмента (требуется регистрация) ИПМ

- Базы данных Всемирного банка Worldbank

- Статистические данные Организации экономического сотрудничества и развития OECD

- Статистические данные Конференции ООН по торговле и развитию UNCTAD

и другие базы данных, а так же разделы статистики зарубежных банков и министерств, национальных комитетов статистики: перечень.

В качестве данных может использоваться социально-экономическая статистика, источниками которой, помимо представленных, могут выступать

- Базы данных Всемирной организации здравоохранения ВОЗ

- Статистические данные Международной организации труда МОТ

Не рекомендуется использовать статистические данные МВФ и Евростата без согласования с руководителем, в связи с пересечением курсовых проектов на основе указанных статистических данных с исследовательскими проектами с использованием эконометрических методов в других курсах (например, в курсе Макроэкономического (стратегического) планирования).

Не рекомендуется использовать «банальные» зависимости между агрегированными показателями ВВП, Экспорта, Импорта, ВТО, ИПЦ, доходами, расходами и т.п., представленными рядами в уровнях. Не используйте для моделирования макроэкономические тождества, поскольку регрессионный анализ предназначен для исследования причинно-следственных связей. Вы можете выполнить преобразование исходных временных рядов или перейти от агрегированных показателей к частным (например, рассматривать не ИПЦ в целом, а ИПЦ по отдельной группе товаров или услуг; не выпуск в целом, а производство какой группы товаров; и т.п.). В некоторых случаях, вы можете использовать агрегированные показатели для реализации ограниченного числа переменных в вашей модели. Так же используемые данные не могут быть гипотетическими.

Источник данных для курсового проекта должен быть указан вами в работе (в том числе в разделе «Список использованных источников», сами данные должны содержаться в приложении. В случае, если источником является веб-сайт – должна быть указана точная ссылка на страницу с вашими данными (смотрите Инструкцию по оформлению). Если источником данных является бумажный носитель, и это не бюллетень НБРБ или сборник Минстата РБ, или нераспространенная база данных, особенно с закрытым доступом, требуется предоставить возможность вашему руководителю ознакомиться с источником ваших данных.

Данные из статистических бюллетеней и баз данных по Республике Беларусь не должны быть устаревшими (годовые – включая 2011 г., полугодовые – включая первое полугодие 2012 г., квартальные – включая II-III кварталы 2012 г., помесячные – включая сентябрь 2012 г.). В случае использования зарубежных баз данных, отсутствие актуальной статистической информации должно быть обосновано и подтверждено.

В случае, если указанные условия будут нарушены или вы будете замечены в использовании, полном или частичном, чужих проектов – за преподавателем остается право оценить вашу работу неудовлетворительной оценкой. Курсовой проект является результатом самостоятельно проводимого исследования, что распространяется и на оформление полученных результатов; заимствование готовых текстовых блоков и стилей –– расценивается как частичный плагиат.

Если вам удастся увязать выбранные данные (объект исследования) с тематикой вашей годовой курсовой работы (группа «Экономика» в текущем учебном году) –– курсовой проект по «Эконометрике» может стать частью аналитического раздела будущей годовой работы.

Приложение 2

Тематика курсовых проектов на 2012/2013 учебный год


  1. Тестирование адекватности моделей множественной линейной регрессии согласно общей схеме.

Комментарий: рекомендуется для любого типа данных для демонстрации проверки гипотез, связанных с проверкой адекватности модели, наличия ошибок спецификации, выполнения предпосылок МНК. Предполагает построение исходной модели, формулирование и проверку соответствующих гипотез по указанным направлениям. Для проверки наличия ошибок спецификации могут использоваться как выводы по результатам тестирования модели в целом, так и критерия Рамсея, Амемья и т.п.

  1. Исследование проблемы мультиколлинеарности.

Комментарий: рекомендуется для любого типа данных. Предполагается: построение модели с включением не менее 3-4 количественных экзогенных факторов, проверка нарушения предпосылок МНК, с акцентом на всесторонний анализ мультиколлинеарности в модели и её коррекцию.

  1. Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов.

Комментарий: рекомендуется, как для временных данных в общем случае, так и для модели по пространственным данным для демонстрации автокорреляции случайных отклонений, как результата ошибок спецификации в частности. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, коррекцию согласно исследуемой предпосылки.

  1. Исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью автокорреляционных функций и теста Бреуша-Годфри.

Комментарий: рекомендуется для временных данных, макроэкономических и финансовых показателей, для демонстрации возникновения серийной автокорреляции случайных отклонений как, например, следствия стохастических свойств временных рядов исходных показателей. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, предложения по коррекции. Акцент делается на совместное использование указанных тестов для тестирования модели на наличие серийной корреляции отклонений, выявление причин серийной корреляции и методов коррекции. Возможно использование для выводов также различных графических методов, статистики DW (h-статистики).

  1. Преобразование переменных и авторегрессионная схема, как методы коррекции автокорреляции случайных отклонений.

Комментарий: рекомендуется для временных данных, макроэкономических и финансовых показателей, для демонстрации методов коррекции автокорреляции. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, коррекцию автокорреляции. Акцент делается на выявление серийной корреляции отклонений и демонстрацию предложенных методов коррекции (преобразование переменных, авторегрессионная схема), сравнительный анализ эффективности обоих методов.

  1. Изменение формы модели и авторегрессионная схема, как методы коррекции автокорреляции случайных отклонений.

Комментарий: рекомендуется для временных данных, макроэкономических и финансовых показателей, для демонстрации методов коррекции автокорреляции. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, коррекцию автокорреляции. Акцент делается на выявление серийной корреляции отклонений и демонстрацию предложенных методов коррекции (изменение формы модели, авторегрессионная схема), сравнительный анализ эффективности обоих методов.

  1. Использование авторегрессионной схемы AR(k) для коррекции автокорреляции случайных отклонений.

Комментарий: рекомендуется для временных данных, макроэкономических и финансовых показателей, для демонстрации методов коррекции автокорреляции. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, коррекцию автокорреляции. Акцент делается на выявление серийной корреляции отклонений, предпочтительно на основе теста Бреуша-Годфри, и демонстрацию коррекции автокорреляции с помощью авторегрессионной схемы (при разных значениях , определенных по разным методам, со сравнительным анализом полученных результатов).

  1. Исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с использованием тестов Вайта и Парка.

Комментарий: рекомендуется, как для пространственных данных в общем случае, так и для модели по временным рядам. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, определение формы гетероскедастичности, коррекцию согласно исследуемой предпосылки.

  1. Исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с использованием тестов Вайта и Глейзера.

Комментарий: рекомендуется, как для пространственных данных в общем случае, так и для модели по временным рядам. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, определение формы гетероскедастичности, коррекцию согласно исследуемой предпосылки.

  1. Исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с использованием тестов Голдфельда-Квандта и Бреуша-Пагана.

Комментарий: рекомендуется, как для пространственных данных в общем случае, так и для модели по временным рядам. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, определение формы гетероскедастичности, коррекцию согласно исследуемой предпосылки.

  1. Методы коррекции гетероскедастичности случайных отклонений в моделях пространственных данных.

Комментарий: рекомендуется для пространственных данных для демонстрации методов коррекции гетероскедастичности. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, коррекцию гетероскедастичности. Акцент делается на выявление гетероскедастичности и демонстрацию методов коррекции, соответственно типу данных и причинам возникновения гетероскедастичности в модели (изменение спецификации модели, преобразование переменных, МВНК), сравнительный анализ эффективности разных методов.

  1. Методы коррекции гетероскедастичности случайных отклонений в моделях временных рядов.

Комментарий: рекомендуется для временных рядов данных для демонстрации методов коррекции гетероскедастичности. Предполагает построение исходной модели, анализ нарушения предпосылок МНК, коррекцию гетероскедастичности. Акцент делается на выявление гетероскедастичности и демонстрацию методов коррекции, соответственно типу данных и причинам возникновения гетероскедастичности в модели (изменение спецификации модели, коррекция «выбросов», сезонных колебаний и т.п., МВНК), сравнительный анализ эффективности разных методов.

Примечание. Каждый курсовой проект, независимо от выбранной темы, должен содержать этапы построения и анализа случайных отклонений эконометрических моделей на выполнение всех предпосылок МНК, как и прописано в методических указаниях. Относительно коррекции: различие в содержании курсовых проектов с темами «Исследование проблемы …» и «Методы коррекции…» состоит в преобладании в первых методов выявления нарушения исследуемой предпосылки МНК и демонстрации работы любого метода коррекции на усмотрение автора, а во вторых –– в демонстрации нескольких методов коррекции нарушения предпосылки МНК и их сравнительном анализе, но использовании ограниченного числа методов выявления (для автокорреляции рекомендуется тест Бреуша-Годфри, для гетероскедастичности –– тест Вайта).

Приложение 3

Некоторые организационные вопросы

(А) Выбор тематики курсовых проектов по предмету в группе

Выбор тем осуществляется не в рамках потока или специальности, а между студентами учебной группы (т.е. например, между студентами группы 21 (Экономика 1) или 42 (Финансы и кредит 2)).

Максимальное количество человек, выбравших аналогичную тематику, составляет условно 3 человека (для групп специальности Экономическая теория –– 2 человека), с обязательным максимальным количеством человек на темы 1-2.

Не выбравшие своевременно тему курсового проекта –– получат её от руководителя, в случае значительного превышения допустимого лимита количеством человек, записавшихся на одну тему –– руководитель имеет право перераспределения, в частности, исходя из вашего рейтинга (успеваемости) по дисциплине на текущий момент. Руководителем курсового проекта является преподаватель, проводящий в группе семинарские занятия.

(В) Сроки написания и сдачи курсовых проектов

До 16 ноября 2012 года включительно вам предлагается определиться с выбором вашей темы и предварительным описанием данных, уведомив своего руководителя курсового проекта, отправив (ответственные – старосты группы) соответствующие списки на один из e-mailов:

Абакумовой Юлии Георгиевне

Безбородовой Александре Владимировне

Боковой Светлане Юрьевне

Рекомендация: выбирайте данные для курсовой работы "с запасом" в плане количества показателей, часть из которых может не подойти из-за статистической незначимости в модели.

В случае отсутствия информации от групп к условленной дате, 19 ноября 2012 г. темы будут распределены преподавателями согласно текущей успеваемости. Описание данных необходимо предоставить во избежание совпадения показателей в работах, а также для предварительной проверки удовлетворения выбранных данных представленным в Приложении 1 требованиям.

Соответственно, информацию можно представлять в виде таблицы:

Тема 1 (Название)

Студент 1 (ФИО)

Y – депозиты физлиц в национальной валюте, млрд. руб.

Х1 – реальная ставка рефинансирования, %

Х2 – реальный объем оплаты труда, млрд. руб.

Выборка: статистические данные РБ, январь 2005 г. – сентябрь 2011 г.

Студент 2 (ФИО)




Студент 3 (ФИО)













До 14 декабря 2012 года вам следует сдать курсовой проект на проверку руководителю. Информация по проведению защит будет вывешена дополнительно.

Организация и проведение консультаций осуществляется руководителями курсовых проектов. Консультации проводятся по конкретным, а не гипотетическим, вопросам, сопровождаемым расчетными материалами по курсовому проекту. В связи с последним, ориентировочный период проведения консультаций: с 3 по 14 декабря 2012 г. Также консультирование осуществляется и в заочной форме, посредством e-mail и других средств связи (по согласованию с руководителем).

Похожие:

Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconМетодические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения
Определитесь с выбором темы и подберите многомерную совокупность данных. Статистические данные должны быть индивидуальными у каждого...
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconПротокол №11 от 21. 05. 2012 Вопросы к зачету по дисциплине «Эконометрика и эммм» для студентов 5 курса заочной формы получения образования
Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconМетодические указания к написанию курсовых и дипломных проектов (работ) для студентов Института лесного и лесопаркового
Востока: методические указания к написанию курсовых и дипломных проектов (работ) для студентов Института лесного и лесопаркового...
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconМетодические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине Эконометрика часть 1
Методические указания разработаны для студентов филиала Российского государственного гуманитарного университета в г. Дмитрове, выполняющих...
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconКонтрольная работа по дисциплине «Эконометрика» для студентов пиэф заочной формы обучения экономических специальностей
...
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconМетодические указания по написанию курсовых работ для студентов заочной формы обучения
Методические указания предназначены для помощи студентам заочной формы обучения идизо росноу при написании курсовой работы по дисциплинам...
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconМетодические указания по написанию курсовых работ санкт Петербург 2004 Методические указания предназначены для студентов экономического факультета спбгмту дневной и вечерней форм обучения
Методические указания предназначены для студентов экономического факультета спбгмту дневной и вечерней форм обучения
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconМетодические указания для студентов дневной и заочной формы обучения Специальности "Юриспруденция" Издательство "Самарский госуниверситет"
Методические указания содержат программу курса, список литературы и источников, планы семинарских занятий, примерную тематику дипломных...
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconМетодические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «прикладная гидроэкология» для студентов 3 курса дневной формы обучения
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Прикладная гидроэкология» (для студентов 3 курса дневной формы...
Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика и эмм», «Эконометрика и прогнозирование» для студентов дневной формы обучения iconМетодические указания и контрольные задания для студентов экономических специальностей заочной формы обучения
Ой курса «Эконометрика и экономико-математические методы и модели». Данные указания содержат задания по выполнению контрольной работы...
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница